SignalPlus波动率专栏(20230906)：市场看跌情绪浓厚
国际原油市场方面，沙特宣布将每日减产 100 万桶的措施延长三个月至年底，俄罗斯也决定延长 30 万桶/日的石油出口削减至 12 月份。受此影响，WTI 原油盘中一度涨至 87.55 美元/盎司，刷新去年 11 月以来的新高。油价飙升再加上上周五 ISM 支付价格的上涨，或使得通胀放缓的趋势结束，明年的通胀有可能出现上行风险。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
数字货币方面，在经历了昨日的缓慢下跌行情之后，BTC 在今日于 25750 价位横盘，ETH 小幅反弹回到 1630 ，日内实际波动率较低，带动中短期期权隐含波动率定价下调 1.5-2.5% Vol 左右，曲线走陡。除此之外，ETH 各期限 IV 均回吐了昨日全部的涨幅，曲面整体下降约 2% Vol。
Source: Deribit (As of 6 Sep 08: 00 UTC)
Source: SignalPlus
在交易方面，过去 24 H 小时内大宗市场出现了一定程度的短期看跌情绪，BTC/ETH 上出现了以 15 Sep 23 Long Put Spread 为代表的看跌期权组合，均为过去一日两币种上最大 Volume 的大宗策略交易。除此之外，BTC 全市场交易的 P/C Ratio 也维持在接近 1.0 的高位。
Source: Laevitas
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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