SignalPlus波动率专栏(20230810)：大宗交易布局远期期权
美国证劵交易委员会（SEC）和区块链巨头 Ripple 的法律纠纷在今日迎来了新的转折。有消息称，SEC 在此前提交了一份信件，详细说明了其提交上诉的理由，内容涉及到 XRP 在交易平台上的“程序性”买卖以及 Ripples 的其他分销行为。此份动议的提交是对 Torres 法官早些时候的裁决作出的回应，该判决认为 XRP 的某些交易和分销并不属于证券交易范畴，这在当时一度引起了加密货币社区的狂欢，现如今 SEC 的上诉消息无疑朝重新燃起的看涨情绪泼了一盆冷水，使得 BTC 在昨日一度从 3 W 关口短线下挫 2% ，几乎回吐前一天由利好消息带来的全部涨幅，后价格稍有反弹，收跌于 29498.78 （-1% ）
期权方面，由于市场情绪冷却，BTC 中前端波动率从昨日的高点上出现 1% 左右的回落，曲线走陡，值得注意的是：一，超短期波动率急速上升，当前 1 D 的 ATM IV 被定价到接近 40% ，这其中包含了市场对美国今晚要发布 CPI 事件的不确定性溢价。二，八九月上的 IV 仍然较高，事实上，过去 24 小时内出现大量看涨中段波动率策略，如 25 AUG 23 的 Long Straddle，还有 29 SEP 23 的 Long 29000/32000 Strangle，表明了市场对未来两个月内产生的判决（SEC vs Ripples，Tradfi BTC Spot ETF 申请）结果不确定性的押注。除此之外，BTC 方面还有大量 Bear Call Spread 成交在中前端的期限上，几乎都是在卖出 32000-C，然后再买入尾部的（例如 34000 的 Call）进行保护。从近期的历史数据看， 32000 确实是 BTC 价格上一道明显的阻力位，这也许是交易员选择行权价时的重要考量之一。
ETH 的大宗交易主要集中在远期，例如逢低买入 Risky 的 5000 组 29 DEC 23 1500/2500 ，还有对坚持对远期看涨下注的 5000 组 29 MAR 24 1900/2300 Call Spread。
Source: SignalPlus
Source: Deribit （截至 16: 00 UTC+ 8）
Source: SignalPlus
Source: TradingView，BTC 价格在 32000 附近有阻力
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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