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SignalPlus波动率专栏(20230802):Curve解除危机,市场期待新资金流入

SignalPlus波动率专栏(20230802):Curve解除危机,市场期待新资金流入

昨日公布的数据中,美国 6 月 JOLTs 职位空缺录得 958.2 万人,略低于预期的 960 万,为 2021 年 4 月以来新低。美联储大鸽派古尔斯比驳斥降息观点,表示需要有更多通胀缓解的证据才能结束加息,任何降息都将会在遥远的未来。亚特兰大联储主席博斯蒂克预计,通胀将缓慢跌向 2% 的目标,如果经济发展符合预期,他支持下次会议维持利率不变,但在明年下半年之前不会降息。

数字货币方面,昨天币价因去中心化交易所 Curve 的漏洞遭受了一点打击,但今日 CRV 代币的价格已经回到略低于 0.6 的水位,一方面原因是市场情绪趋于冷静,另一方面是 Justin Sun 购买了价值超过 2 百万美元的 Curve Token 作为支持,并且承诺会通过 Tron 链上的 Liquidity Pool 提供更多的帮助。另一则正面消息是,拥有大量 Bitcoin 的科技公司 MicroStrategy 向 SEC 提交了一份申请,想要卖掉$ 750 M 的股票用于购买比特币,BTC 的价格因此迎来小幅上涨,一度回到 3 W 的价位。期权波动率微笑发生了扭转, 25 dRR 大幅反弹向看涨倾斜。期权交易量的 P/C Ratio 也显著下降。

SignalPlus波动率专栏(20230802):Curve解除危机,市场期待新资金流入

Source: SignalPlus, 25 dRR 反弹

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Source: Laevitas

得益于巨鲸 MicroStrategy 带来的正面消息,市场开始期待新资金的流入,BTC 隐含波动率整体上涨,前端普遍抬高 1% +左右,中远期也可见 0.5% -1% 的升幅。大宗交易主要围绕 27 OCT 23 展开,累计 2430 涨看涨期权在 34000/36000/38000 的位置被买入,锁住了低位的 skew 价值。另还有 1400 张 32000-C 被卖出用于置换波动率低谷 25 AUG 23 的 32000-C,形成了日历价差策略。

ETH IV 的表现上则呈现出截然不同的一面。昨日 Curve 事件带来的 IV 恐慌情绪已经冷却,散户的卖压几乎让短期 IV 回吐了所有涨幅。大宗交易方面也出现大量中远期看跌波动率策略建仓, 27 OCT 23 2000/2100 分别有 45 K/48.41 K 张看涨期权卖出, 29 SEP 23/29 DEC 23 的 1900 位置也有累计 15000 ETH Short Straddle 成交。成交上与 BTC 相似的一点是,ETH 也能看到大量 Call Calendar 成交,如 15674 组 buy 25 AUG 23-2100-C vs sell 27 OCT 23-2100-C,以及 34949 组 buy 29 SEP 23-2200-C vs sell 29 DEC 23-2200-C。

SignalPlus波动率专栏(20230802):Curve解除危机,市场期待新资金流入

Source: Deribit (截至 16: 00 UTC+ 8)

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Source: SignalPlus

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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